重磅!央行、银保监发《银行系统重要性银行评估措施》 如何评价系统重要性银行 参评银行规模等焦点内容曝光

本文摘要:《评估措施》提出系统重要性是指金融机构因规模较大、结构和业务庞大度较高、与其他金融机构关联性较强在金融体系中提供难以替代的关键服务一旦发生重大风险事件而无法连续谋划可能对金融体系和实体经济发生倒霉影响的水平。 可替代性类指标总权重为25%。 《评估措施》公布后人民银行将会同银保监会制定系统重要性银行附加羁系要求。

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《评估措施》提出系统重要性是指金融机构因规模较大、结构和业务庞大度较高、与其他金融机构关联性较强在金融体系中提供难以替代的关键服务一旦发生重大风险事件而无法连续谋划可能对金融体系和实体经济发生倒霉影响的水平。

可替代性类指标总权重为25%。

《评估措施》公布后人民银行将会同银保监会制定系统重要性银行附加羁系要求。

拟从附加资本、杠杆率、大额风险袒露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面临系统重要性银行提出羁系要求还将建设早期纠正机制推动系统重要性银行降低庞大性和系统性风险建设健全资本内在约束机制提升银行抵御风险和吸收损失的能力提高自救能力防范“大而不能倒”风险。在制定和实施附加羁系要求时人民银行、银保监会将充实思量宏观经济形势、银行资本增补需求和服务实体经济等因素合理摆设出台时机。

针对差别组别和类型的系统重要性银行凭据谋划特点和系统性风险体现分类施策匹配差异化的附加羁系实施方案设置合理的过渡期摆设确保政策影响中性稳妥有序实施。

(三)关联度。

评估参评银行关联度时接纳下列定量指标:

2.托管资产指上年尾银行托管的资产余额。该指标权重为6.25%。

参评银行规模

2018年11月人民银行、银保监会和证监会团结公布《关于完善系统重要性金融机构羁系的指导意见》明确了我国系统重要性金融机构评估识别、附加羁系和恢复处置的总体制度框架。思量到银行业在我国金融体系占有重要职位工商银行、、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行名单人民银行会同银保监会制定了《评估措施》为后续公布系统重要性银行名单、实施附加羁系要求奠基基础。

评估指标

3.非银行隶属机构资产指银行控股或实际控制的境内外非银行金融机构的资产总额。

该指标权重为5%。

3.署理代销业务指银行作为承销商或署理机构承销债券署理代销信托计划、资管计划、保险产物、基金、贵金属等业务的年内发生额。

该指标权重为6.25%。

4.理财业务指银行刊行的非保本理产业品余额。该指标权重为5%。

(二)规模。评估参评银行规模时接纳调整后的表内外资产余额作为定量指标。

1.金融机构间资产指银行与其他金融机构生意业务形成的资产余额。该指标权重为8.33%。

(一)一级指标。人民银行、银保监会凭据参评银行的规模、关联度、可替代性和庞大性等一级指标评估其系统重要性水平和变化情况。

2.以公允价值计量的证券指以公允价值计量且其变更计入当期损益类和以公允价值计量且其变更计入其他综合收益类的证券余额。

该指标权重为5%。

(四)可替代性。评估参评银行可替代性时接纳下列定量指标:

1.衍生产物指银行持有的金融衍生产物的名义本金余额。

该指标权重为5%。

2008年国际金融危机讲明系统重要性金融机构规模大、庞大水平高与其他金融机构关联度强一旦泛起问题可能对金融体系发生较强的感染性对宏观经济运行也可能发生较大的打击。

因此国际金融危机以来强化对系统重要性金融机构的羁系、防范“大而不能倒”问题成为全球规模内金融羁系革新的重要内容。从2011年起金融稳定理事会每年公布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单并已经形成比力明确的羁系政策框架。凭据巴塞尔银行羁系委员会公布的框架指引各国也联合自身实际建设了海内系统重要性银行(D-SIBs)羁系政策框架。

二是确定评估方法。

接纳定量评估指标盘算参评银行的系统重要性得分再联合其他定量和定性信息作出羁系判断。

12月3日消息人民银行、银保监会团结公布《系统重要性银行评估措施》。《评估措施》明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估规模、评估流程和事情分工从规模、关联度、可替代性和庞大性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。

5.境外债权债务指银行境外债权和境外债务之和其中境外债权指银行持有的对其他国家或地域政府、中央银行、公共部门实体、金融机构、非金融机构和小我私家的直接境外债权扣除转移回境内的风险敞口之后的最终境外债权;境外债务指银行对其他国家或地域政府、中央银行、公共部门。


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